Re: st: Pannello Cointegrazione mer, 11 ago 2004 07:34:10 -0400 Ciao, ci sono dei file - ADO che affrontano i test di cointegrazione panel, come Pedroni, Levin amp Lin, Harris amp Tzavalis, Maddala amp Kim O qualcosa trattare con DOLS (Dynamic OLS) o FMOLS (OLS completamente modificati) stima Altri Statalisters probabilmente hanno conoscenze molto più dettagliata su questo argomento di me, ma qui va. Per le prove panel eterogeneo Pedroni, usare ratti. Tutto è impostato per voi lì. I panel test omogeneo Kao possono essere facilmente codificate in un file fare per i casi DF-Rho e DF-rho-stella. Gli altri test richiedono il calcolo dei parametri di disturbo nelle espressioni per le statistiche di prova --- ma Kaos Monte Carlo analisi rileva che il test DF-rho-stella-esegue gli altri la maggior parte del tempo. Vedi le carte sul sito Kaos per i dettagli. Per quanto riguarda la stima va, è possibile eseguire DOLS facilmente in un ambiente pannello con - xtreg, Fe. Basta aggiungere in avanti e ritardato differenze delle covariate in combinazioni sistematici, test per il ritardo critica e portare lunghezze dopo ogni regressione utilizzando il criterio di informazione bayesiano. Questo test è disponibile in - icomp-. Questo processo può anche essere noioso, ma ancora una volta è possibile scrivere un file di farlo loop su ritardi e cavi, il cui criterio di arresto è basata sui valori restituiti dai test - icomp-. I havent trovato un modo per implementare FMOLS in Stata. Per controllare i risultati delle prove di cointegrazione in un pannello omogeneo rispetto eterogenea, può risultare utile per confrontare i risultati di LSDV, DOLS e il coefficiente casuale Swamy (vedi - xtrchh2-) specifiche del equazione stima, valutando la misura in cui i parametri rimangono costanti tra le varie specifiche, soprattutto se si include un trend temporale. Se non ricordo male, un altissimo t-stat sulla tendenza (10 o più) è spesso indicativo di problemi di regressione spurie in un contesto di serie temporali. - Ian Sue Ala Assistant Professor Centro per l'Energia amp Studi Ambientali Dipartimento di Geografia dell'Ambiente amp Boston University 675 del Commonwealth Ave. Rm. 141, Boston MA 02215 Telefono: (617) 353-5741 Fax: (617) 353-5986Last aggiornamento: 28 Ottobre 2016 NUOVO empirica Development Economics è ora pubblicato e disponibile presso i rivenditori standard. Dati e fai-files sono disponibili qui: empiricalde. NEW Il comando scritto da Simon Reese xtpanicca. NUOVI I comandi xtdcce e xtcd2 di Jan Ditzen. NEW L'ultimo comando regife da Matthieu Gomez. NEW Il comando xtmg3 da Maximo Sangicomo. NEW Il comando xtmo da Tim Neal. Si prega di consultare i file di aiuto per gli esempi, collegamenti dati, riferimenti e riconoscimenti. Per una vasta gamma di fonti di dati per l'economia dello sviluppo si rimanda al mio sito web i dati. illustrazioni empirici che utilizzano le routine di seguito si possono trovare nei miei lavori di ricerca. Per un'introduzione al campo serie storiche pannello di vedere la mia presentazione alla User Group UK Stata Meeting. Valgono le solite disclaimer. Per commenti scrivetemi a markus. eberhardtnottingham. ac. uk Il mio pannello di Time Series comandi stima dei modelli di serie storiche pannello con pendenze eterogenee - ADO. Aiuto. articolo Stata Journal. applicazione Versione: 1.0.2 - 4 Gennaio 2012 - in Stata: - ssc installare xtmg - (Utilizzo di SSC si arriva alla versione precedente per il momento utilizzare i link di download di cui sopra per la versione più recente) Questo comando implementa la Pesaran e Smith ( 1995) media Group (MG) stimatore, il Pesaran (2006) correlata Effetti media Group Common) stimatore CCEMG (e stimatore Augmented media Group (AMG) ha introdotto qui e discusso e testato qui. Per questi stimatori panel macro le stime medie di cross-pannello possono essere segnalati come mezzi non ponderati o outlier-robusta, in cui quest'ultimo è implementata tramite il comando RREG. Opzionalmente i rapporti di routine i risultati della regressione specifici per gruppo e produce residui ei valori previsti sulla base di questi. L'esempio nei collegamenti HelpFile ad un set di dati (relativi documento di lavoro) e passa attraverso tutte le opzioni del comando. Questo codice viene applicata nel nostro documento restat su spillover RampD. Altre illustrazioni con i dati (tra cui un articolo Stata Journal) si possono trovare qui. Indagare non stazionarietà variabili in pannelli macro - ADO. aiutare Versione: 1.0. 1 - 8 febbraio 2011 - in Stata: - ssc installare multipurt - Questo comando esegue i test di radice Maddala e Wu (1999), così come la Pesaran (2007) Pannello unità per più variabili e ritardi. Questo non è un nuovo comando per questi test di radice di unità pannello, ma uno strumento comodo utilizzando i comandi xtfisher e pescadf esistenti scritti rispettivamente da Scott Merryman e Piotr Lewandowski (entrambi i comandi devono essere installati per multipurt al lavoro). In futuro questo si spera anche includere il pannello CIPSM test per radici unitarie da Pesaran, Smith e Yamagata (2009). L'esempio nei collegamenti HelpFile ad un set di dati (relativi documento di lavoro) e passa attraverso tutte le opzioni del comando. Ulteriori illustrazioni con i dati si possono trovare qui. Indagare la dipendenza a sezione variabile e residuale in pannelli macro - ADO. aiutare Versione: 1.0.0 - 5 febbraio 2011 Questo comando implementa il Pesaran di prova (2004) CD per la dipendenza sezione trasversale nei dati di serie temporali del pannello. La routine si basa sul comando xtcsd da De Hoyos e Sarafidis (2006), ma non è un comando post-stima: xtcd può essere applicato a variabili nonché di residui, purché questi ultimi sono stati precedentemente calcolato come una serie variabile separata (usando per esempio il comando xtmg). Inoltre, nello spirito multipurt fino a 9 variabile o serie residui possono essere testati insieme. Ulteriori illustrazioni con i dati si possono trovare qui. Si prega di notare: questa versione e quella sul SSC ha un bug per cui il numero medio di osservazioni per correlazione, nonché la balancednessunbalancedness del pannello sono sbagliate. Questo verrà corretto nella prossima versione Mata della routine. NUOVO giugno 2016. Jesse Wursten a KU Leuven ha riscritto il comando xtcd in modo che sia molto più veloce quando si utilizza l'opzione resid. Scarica il suo fascicolo indugi xtcdf qui. (A disclaimer solito) Indagare eterogenea cointegrazione pannello con un test di correzione degli errori - ado-lima, aiuterà file Questo comando implementa il test di cointegrazione basato correzione degli errori da Gengenbach, Urbain e Westerlund (2009), che si basa su un precedente lavoro di Westerlund (2007 ). Il test indaga correzione di errore al livello di gruppo (per esempio paese) e può rappresentare dipendenza sezione trasversale. Un approccio pronto grezzo è descritto qui. Indagare non stazionarietà variabili in pannelli macro con molteplici fattori non osservabili - ado-file, help file Questo comando implementa il Pesaran, Smith e Yamagata (2009) test per radici unitarie pannello. Si estende il test radice trasversale in sezione aumentata unità del pannello proposto dalla Pesaran (2007) per il caso di una struttura di errore multifattoriale. L'idea di base è quella di sfruttare le informazioni riguardanti i fattori non osservabili che sono condivisi da altre serie tempo in aggiunta alla variabile in esame. La procedura di test richiede solo specificazione del numero massimo di fattori, a differenza di altri test di radice unitaria pannello basato su componenti principali che richiedono inoltre la stima del numero di fattori come pure i fattori stessi. Un approccio pronto grezzo è descritto qui. Test per Panel Cointegrazione Utilizzando comuni effetti correlati stimatori - ADO file, help-file Il comandi implementa il test di cointegrazione pannello da Banerjee e Carrion-i-Silvestre (2011). Questo viene eseguito un test standard di radice CIPS unità pannello su alcuni residui da un Pesaran (2006) modello CCEP. Un approccio pronto grezzo è descritto qui. Strumenti del pannello di serie storica codificati da altri strumenti utili (non solo per i pannelli macro) Nick Cox ha scritto xtpatternvar che ti dà intuizioni nella unbalancedness del pannello e che le osservazioni sono mancanti. osservazioni mancanti sono una caratteristica comune dei dati panel macro, quindi forse avere anche uno sguardo alla carta da Ron Smith e Ali Tasiran sui coefficienti casuali modelli di importazioni di armi in Economic Modelling 2010, Vol.27 (6). Pannello unità Root Testing (Purt) Il Breitung (2000) unità pannello di prova rootstationarity (xtunitroot Breitung) è implementata in Stata 11 richiede un pannello fortemente equilibrata. Si noti che il file di aiuto per xtunitroot offre una bella panoramica di tutti i test. Il Hadri (2000) unit test del pannello rootstationarity (xtunitroot hadri) è implementato in Stata 11 richiede un pannello fortemente equilibrata. Prima di questa versione è possibile utilizzare il comando scritto da Kit Baum (hadrilm). La Harris amp Tzavalis (1999) unit test del pannello rootstationarity (xtunitroot HT) è implementato in Stata 11 richiede un pannello equilibrata. Il Im, Pesaran amp Shin (1997, 2003) prova rootstationarity unità pannello (ipshin) è stato codificato da Fabian Bornhorst e Kit Baum serie paese non può avere lacune. Questo è anche implementare in Stata 11 (ips xtunitroot). Il Levin, Lin amp Chu (1992, 2002) prova rootstationarity unità pannello (levinlin) è stato codificato da Fabian Bornhorst e Kit Baum serie paese non può avere lacune. Questo è anche implementare in Stata 11 (xtunitroot LLC). Il Maddala amp Wu (1999) unit test del pannello rootstationarity (xtfisher) è stato codificato da Scott Merryman. L'opzione pp implementa il test Phillips e Perron (1988) a livello di Paese, invece. Entrambe queste opzioni sono anche attuare in Stata 11 (xtunitroot Fisher). Il Pesaran (2006) Prova di rootstationarity unità pannello CIPS (pescadf) è stato codificato da Piotr Lewandowski. NUOVO Simon Reese ha codificato la Bai e Ng (2004) PANIC Purt insieme alla sua Westerlund e Reese (2016) PANICCA Purt, che può essere scaricato come comando xtpanicca da qui. Tutte le richieste (e lode) Si prega direttamente a Simon di Lund. NUOVO Burdisso e Sangiacomo hanno scritto il comando xtcips e discuterne in un recente articolo Stata Journal. Questo può essere scaricato dall'interno Stata digitando SSC installare xtcips. Cointegrazione Test I sette Pedroni (1999) Prove residui a base di cointegrazione (prima generazione, cioè indennità limitata fatta per la dipendenza sezione trasversale, a meno che non si assume sempre tecnica che i inosservabili sono identiche in thei impatto in tutti i paesi) è stato recentemente codificati da Timothy Neal di UNSW come xtpedroni (collegamento è per la sottoscrizione articolo Stata Journal richiesta ma naturalmente è possibile installare xtpedroni dall'interno Stata digitando -. findit xtpedroni -). Consultare i file della guida in Stata dopo l'installazione per ulteriori dettagli. Tims ha una bella carta nel Record economico (abbonamento richiesto), dove egli applica questi e gli stimatori anche incluso nella routine (vedi sotto). Il Westerlund (2007) prova di errore correctioncointegration (xtwest) è stata codificata da Damiaan Persyn richiede che le serie nazionali non hanno lacune, ma come una caratteristica molto utile dice l'utente che serie paese violano questo requisito. Sezione Dipendenza Test Il Pesaran (2004) Prova di CD per la dipendenza sezione trasversale è stato codificato da Rafael E. De Hoyos e Vasilis Sarafidis (xtcsd). Questo comando funziona come un comando post-stima dopo xtreg, fe o ri. Vedere xtcd sopra per una procedura più flessibile. NUOVO Burdisso e Sangiacomo hanno scritto il comando xtcsi per il Pesaran (2004) Prova di CD e discuterne in un recente articolo Stata Journal (Volume 16, Issue 2, 2016). Questo può essere scaricato dall'interno Stata digitando SSC installare xtcsi. Questo comando copre anche il test LM Breusch e Pagan (1980), così come la LM regolata da Pesaran, Ullah, e Yamagata (2008). Purtroppo, il comando richiede un pannello equilibrato, per cui si potrebbe essere meglio utilizzare il mio xtcd dopo tutto. Un certo numero di strumenti per l'analisi econometrica spaziale tra cui Moran (1950) I statistica sono stati scritti da Maurizio Pisati (questo riguarda una serie di comandi, più comodamente trovati tramite - findit spazio-o per la descrizione del Stata Bulletin 60, sg162). Una nuova serie di stimatori spaziali per Stata (spmlreg) è stato sviluppato da P. Wilner Jeanty, con David Drukker et al anche scheggiature in piuttosto sostanziale per l'analisi sezione trasversale (sppack). Da notare che per tutte le analisi econometrica spaziale è necessario che si specifica una matrice di peso spaziale. I comandi Pisati consentono di farlo a patto di avere i dati rilevanti. Spaziali econometrici Metodi Un certo numero di strumenti per l'analisi econometrica spaziale tra cui Moran (1950) I statistica sono stati scritti da Maurizio Pisati (questo riguarda una serie di comandi, più comodamente trovato tramite - findit spazio-per una descrizione vedere Stata Bulletin 60, sg162. Gratuito accesso). Una nuova serie di stimatori spaziali per Stata (spmlreg) è stato recentemente creato da P. Wilner Jeanty, con Statas David Drukker et al anche scheggiature in piuttosto sostanziale per l'analisi sezione trasversale (sppack). Da notare che per tutte le analisi econometrica spaziale è necessario che si specifica una matrice di peso spaziale. I comandi Pisati consentono di farlo a patto di avere i dati rilevanti. Ulteriori comandi spaziali in Stata includono Spagg (qualcosa a che fare con i dati diadici), spautoc (Moran e Geary misure di correlazione spaziale), spgrid (la creazione di griglie bidimensionali), sphdist (la distanza sferica), splagvar (creare ritardi spaziali e altri strumenti ), spmon (dati monadici), spseudor2 (creare misura per la bontà di adattamento), spspc e spundir (altri strumenti di dati diadici), spwmatfill e spwmatrix (strumenti per creationimportexport di matrici dei pesi spaziali). Franzese, Hays e Kachi (2010) hanno anche il codice per la loro stimatore M-Star (multiparametrica modello autoregressivo spazio-temporale). Ci sono alcune nuove risorse per econometria spaziale forniti sotto forma di un intervento di Maurizio Pisati al 2012 tedesco Stata Users Group, oltre a due colloqui da dare alla riunione del gruppo di utenti spagnolo Stata entro la fine dell'anno (settembre 2012). In generale, la sua pena il tempo di consultare i materiali per le riunioni del passato. Tim Conley alla Western Ontario fornisce il codice dettagliato per il suo lavoro sulla stima GMM con la dipendenza della sezione trasversale. La versione sezione trasversale del citato stimatore m-stelle è stato anche codificato da Emad Abd Elmessih Shehata e Sahra Khaleel A. Mickaiel nella forma del comando spmstardh, e dall'ex autore per il pannello in forma del comando spmstarxt. Federico Belotti, Gordon Hughes e Andrea Piano Mortari hanno creato una serie di modelli fissi e casuali effetti spaziali per dati panel bilanciati in forma del comando xsmle. Questo include spaziale Autoregressive Model (SAR), spaziale modello di errore (SEM), spaziale Durbin Model (SDM), spaziale Autoregressive Modello con Autoregressive Disturbi (SAC), generalizzata spaziale a effetti random Model (GSPRE). Il comando può calcolare effetti spaziali diretti, indiretti e totali (Lesage, 2008) e può anche trasformare i dati per ospitare effetti fissi. Con il comando - mi - prefisso di questo stimatore può essere utilizzato anche per pannelli sbilanciato. Marinho Bertanha e Petra Moser hanno sviluppato una metodologia per consentire la dipendenza spaziale (definito tramite un matrixcoordinates peso) per l'analisi dei dati di conteggio. Il loro articolo Errori spaziali a Conte dati regressioni è disponibile qui. Stata e Matlab codice può essere scaricato pure. Pannello Time Series Stimatori Il Kao amp Chiang (2000) dinamica OLS (DOLS) stimatore per cointegrato dati Pannello con struttura di covarianza omogenea è stato recentemente codificato in Stata da Diallo Ibrahima Amadou (CERDI) come xtdolshm sarà anche necessario installare ltimbimata. Entrambi possono essere trovati tramite taggio - ssc o - findit - in Stata. Assicurarsi di avere l'ultima versione di questo comando, dato che Diallo ha recentemente stirato un bug relativo al calcolo degli intervalli di confidenza. Inoltre: e-mail lui invece di me, se avete domande su questo comando il Swamy (1970) Coefficiente caso Model (RCM) stimatore è implementato in Stata (xtrc). L'edizione speciale di Modelling economico su PAVB Swamy dovrebbe essere utile per chiunque utilizzando lo stimatore RCM: Volume 27, Numero 6, novembre 2010. Timothy Neal della UNSW ha codificato xtpedroni (collegamento è per la sottoscrizione articolo Stata Journal richiesta ma ovviamente si. può installare xtpedroni dall'interno Stata digitando - findit xtpedroni -), che implementa il Pedroni (2001) Gruppo medio DOLS stimatore. Tims ha una bella carta nel Record economico (abbonamento richiesto), dove si applica la presente stimatore. NUOVO Tim Neal ha codificato xtcce. che fornisce non solo la statica Pesaran (2006) CCE stimatore, ma anche la versione dinamica (s) (Chudik e Pesaran, 2015) così come IVGMM-versioni Tim sviluppato come parte del suo dottorato di ricerca. Anche se non abbiamo usato il codice Tims nell'ambito delle empirici per la carta (tutti i dati e il codice vengono forniti al link qui sotto), una applicazione del CCE dinamico può essere trovato nel mio recente articolo JIE sul debito e la crescita con Andrea Presbitero (FMI). NEW Jan Ditzen a Hariott-Watt di Edimburgo ha codificato una versione alternativa della statica stimatore Pesaran (2006) CCE a fianco della versione dinamica (s) (Chudik e Pesaran, 2015), che ha battezzato xtdcce. Questo può essere usato in alternativa al codice Tim Neals sopra, in quanto fornisce una funzionalità simile (anche se aggiunge automaticamente Pesaran (2015) risultati CD). Un documento di lavoro discutendo il comando (s) è qui. NUOVO Matthieu Gomez di Princeton ha codificato regife. che implementa il Bai (2009) interattivo stimatore a effetti fissi (disponibile anche da SSC: SSC installare regife). Lo stimatore (e il comando Matthieus) permette di pannelli sbilanciati come è delineato in appendice supplementare del (2009) di carta Bai. Al meglio della mia conoscenza è la prima volta che uno dei diversi stimatori che calcolano i fattori e pesi fattoriali, nell'ambito della procedura di stima è stato codificato in Stata. Una bella applicazione di questo stimatore è sulla valutazione della politica regionale in un recente documento restat da Gobillon e Magnac (2016, Volume 98, Numero 3 - versione WP è qui). Questi ragazzi stimano le cose in R e di fornire tutti i dati e il codice. NUOVO Maximo Sangicomo dalla Banca Centrale Argentina ha scritto un prolungamento pulito per la xtmg comando di Pesaran (2006) CCE stimatore di serie: se si desidera includere uno o più osservata fattore comune (s) nel modello (insieme con la sezione trasversale medie di tutte le altre variabili del modello di catturare fattori comuni non osservati), quindi è possibile utilizzare xtmg3 con il CCE opzioni e esclusa (lista-variabili) - si specifica in quest'ultimo per il quale le variabili non si desidera sezione trasversale medie inclusi. Questo significa che ora è possibile, ad esempio per il prezzo del petrolio greggio Brent in analisi cross-country. NEW La sempre inventiva Tim Neal della UNSW ha creato un nuovo stimatore e routine associata (xtmo) per i modelli di serie storiche pannello statiche e dinamiche che caratterizzano intercetta e pendenza eterogeneità sia il tempo della serie e sezione trasversale dimensioni. Per ora questo approccio presuppone sezione indipendenza (così come la Pesaran e Smith, 1995 MG stimatore). Il link qui sopra per xtmo fornisce una cartella compressa, che includono anche il documento di lavoro per questo nuovo approccio.
No comments:
Post a Comment